CVaR

JBES条件EVaR：一万次到一亿次模拟，尾部风险度量的算力跃迁——金融风险度量大规模情景分析的算力工作站配置参考

2025年，西安交通大学经济与金融学院博士生马雨菡与导师张飞鹏教授、香港浸会大学Heng Peng教授合作完成的研究成果，被计量经济学与统计学国际权威期刊《Journal of Business & Economic Statistics》正式接收。这项研究聚焦在线性预测回归框架下，提出了一种新的条件期望在险价值（Conditional Expectile-based Value-at-R […]

从哈工大全国首个计算金融专业到蒙特卡洛标准误差爆炸：千万次路径模拟背后的算力黑洞——金融衍生品风险度量要用什么工作站？

一、全国唯一的计算金融专业 2019年上半年，哈尔滨工业大学经管学院获批设立计算金融专业，成为全国唯一一所承办此专业的高校。这个专业并非传统金融学的简单变体，而是教育部2018年审批新增的交叉学科——管理科学与工程国家重点学科打底，课程表里既有金融随机过程分析，也有量化策略开发与程序化交易，还有人工智能与机器学习。 近五年来，这个专业发表的SCI和SSCI论文已经超过100篇，承担国家级项目近20 […]

文章分类
新闻订阅
订阅新闻简报
掌握信息主动权

精选行业动态 + 全网热点，不遗漏关键信息